Keyboard shortcuts

Press ← or → to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

入学诊断自测

这一页只回答一个问题:这份教程你该从哪里开始读? 下面 12 道题请在 15 分钟内独立做完,做完后逐题对照答案统计得分,再按下面的「去向建议」选择阅读路线。题目只考先修与第一章核心结论,不出偏题。

怎么用这份自测
  • 闭卷作答:先写答案,再看解析;看解析时重点核对「我错在哪一步」,而不是「猜对了几个」。
  • 得分只决定路线,不决定能力:诊断是为了省时间,不是贴标签。
  • 若你打算直接读补充篇,请确保 A 组(第 1–4 题)与 B 组(第 5–8 题)全对;错哪一题,就先补对应的小节(对照表见下)。

A 组 · 先修地基(每题 1 分)

A1 · 内积与长度

设 x=(1,2,2)T, y=(2,0,1)T\boldsymbol{x}=(1,2,2)^{\mathrm T},\ \boldsymbol{y}=(2,0,1)^{\mathrm T}。求内积 xTy\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}、长度 ∥x∥2\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2 与 ∥y∥2\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2,以及两者的夹角(用 arccos⁡\arccos 表示即可)。

答案

xTy=1×2+2×0+2×1=4\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}=1\times2+2\times0+2\times1=4;∥x∥2=1+4+4=3\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2=\sqrt{1+4+4}=3;∥y∥2=4+0+1=5\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2=\sqrt{4+0+1}=\sqrt5。

cos⁡θ=435≈0.596285,θ≈53.40∘.\cos\theta=\frac{4}{3\sqrt5}\approx0.596285,\qquad\theta\approx53.40^{\circ}.

错因提示: 若算出 cos⁡θ>1\cos\theta\gt1,通常是忘了开根号,或把 ∥y∥2\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2 写成了 ∥y∥1\lVert\boldsymbol{y}\rVert_1。补充篇 2.1 就从内积与长度讲起。

A2 · Cauchy–Schwarz

陈述 Cauchy–Schwarz 不等式,并指出等号成立的条件。这个不等式在证明 ∥x∥2\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2 满足三角不等式时起什么作用?

答案

∣xTy∣≤∥x∥2∥y∥2\lvert\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}\rvert\le\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2,等号成立当且仅当 x,y\boldsymbol{x},\boldsymbol{y} 线性相关。

作用:展开 ∥x+y∥22=∥x∥22+2xTy+∥y∥22\lVert\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\rVert_2^2=\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2^2+2\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}+\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2^2 后,交叉项 2xTy≤2∥x∥2∥y∥22\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}\le2\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2 恰好补成完全平方 (∥x∥2+∥y∥2)2(\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2+\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2)^2。没有它,三角不等式证不出来——这正是定理 1.3.1 的 2-范数部分的关键一步。

A3 · 矩阵运算

设 A=(1234)A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}。求 ATAA^{\mathrm T}A、det⁡A\det A 与 A−1A^{-1}。

答案

ATA=(1324)(1234)=(10141420)A^{\mathrm T}A=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10&14\\14&20\end{pmatrix};det⁡A=1×4−2×3=−2\det A=1\times4-2\times3=-2;

A−1=1−2(4−2−31)=(−211.5−0.5).A^{-1}=\frac{1}{-2}\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1\\1.5&-0.5\end{pmatrix}.

考点: ATAA^{\mathrm T}A 对称正定(det⁡=200−196=4>0\det=200-196=4\gt0,迹 30>030\gt0),而 ∥A∥2\lVert A\rVert_2 正由它的特征值决定——见 1.3.4。

A4 · 特征值与正定性

A=(2112)A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix} 的特征值是多少?判断 AA 是否正定,并写出 λmax⁡(ATA)\sqrt{\lambda_{\max}(A^{\mathrm T}A)}。

答案

det⁡(A−λI)=(2−λ)2−1=0⇒λ1=3, λ2=1\det(A-\lambda I)=(2-\lambda)^2-1=0\Rightarrow\lambda_1=3,\ \lambda_2=1,都为正,故正定。

AA 对称 ⇒ATA=A2\Rightarrow A^{\mathrm T}A=A^2,特征值为 9,19,1,故 λmax⁡(A2)=3\sqrt{\lambda_{\max}(A^2)}=3。顺便得到 ∥A∥2=3\lVert A\rVert_2=3、∥A−1∥2=1\lVert A^{-1}\rVert_2=1、cond2(A)=3\mathrm{cond}_2(A)=3。

B 组 · 第一章核心结论(每题 1 分)

B1 · 误差限与有效数字

a=0.0316a=0.0316 是某真值 xx 的近似值,绝对误差限 ε(a)=0.00005\varepsilon(a)=0.00005。问 aa 有几位有效数字?

答案

写成规格化形式 a=0.316×10−1a=0.316\times10^{-1},故 m=−1m=-1,写出 k=3k=3 位数字。要求 12×10m−n=0.00005=12×10−4\tfrac12\times10^{m-n}=0.00005=\tfrac12\times10^{-4},即 m−n=−4m-n=-4,得 n=3≤k=3n=3\le k=3。故 aa 有 3 位有效数字。

易错: 小数点后紧跟的那个 00 不算有效数字;有效数字从第一位非零数字 33 数起。判据流程见 1.2.2。

B2 · 误差传播

已知 a=2.00±0.005a=2.00\pm0.005,b=1.00±0.005b=1.00\pm0.005。估计 u=a2−b2u=a^2-b^2 的绝对误差限与相对误差限,并指出 uu 有几位有效数字。

答案

u=4.00−1.00=3.00u=4.00-1.00=3.00。由多元误差公式,∂u/∂a=2a=4\partial u/\partial a=2a=4,∂u/∂b=−2b=−2\partial u/\partial b=-2b=-2:

ε(u)≈4×0.005+2×0.005=0.03,εr(u)=0.033.00=1%.\varepsilon(u)\approx4\times0.005+2\times0.005=0.03,\qquad\varepsilon_{\mathrm r}(u)=\frac{0.03}{3.00}=1\%.

u=0.300×101u=0.300\times10^1(m=1m=1):n=2n=2 时 12×10−1=0.05≥0.03\tfrac12\times10^{-1}=0.05\ge0.03 ✓,n=3n=3 时 0.005<0.030.005\lt0.03 ✗,故有 2 位有效数字。

关键提醒: a2−b2a^2-b^2 属于「相近数相减」这一危险结构:一旦 aa 与 bb 相近,两个平方数就几乎相等。本例 4.00−1.004.00-1.00 尚不致命;若换成 a=1.01,b=1.00a=1.01,b=1.00,有效数字就会大量流失——此时应改写为 u=(a−b)(a+b)u=(a-b)(a+b)。见 1.2.4。

B3 · 范数与条件数

∥A∥1\lVert A\rVert_1 与 ∥A∥∞\lVert A\rVert_\infty 分别是什么意义上的「和」?对 A=(1−234)A=\begin{pmatrix}1&amp;-2\\3&amp;4\end{pmatrix} 算出二者,并判断 ∥A∥F\lVert A\rVert_F 是否从属于某个向量范数。

答案

∥A∥1\lVert A\rVert_1 是绝对值最大的列和,∥A∥∞\lVert A\rVert_\infty 是绝对值最大的行和。

列和:∣1∣+∣3∣=4|1|+|3|=4,∣−2∣+∣4∣=6|-2|+|4|=6 ⇒∥A∥1=6\Rightarrow\lVert A\rVert_1=6。行和:1+2=31+2=3,3+4=73+4=7 ⇒∥A∥∞=7\Rightarrow\lVert A\rVert_\infty=7。

∥A∥F\lVert A\rVert_F 不从属于任何向量范数:任何算子范数满足 ∥I∥=1\lVert I\rVert=1,而 ∥I2∥F=2≠1\lVert I_2\rVert_F=\sqrt2\neq1。见 1.3.4。

B4 · 稳定性判断

一个算法给出线性递推 yn=1n−βyn−1y_n=\dfrac1n-\beta y_{n-1}。当 ∣β∣=3\lvert\beta\rvert=3 时,若要算 y100y_{100},应当从哪个方向递推?为什么?

答案

误差满足 δn=−βδn−1\delta_n=-\beta\delta_{n-1},即 ∣δn∣=3n∣δ0∣\lvert\delta_n\rvert=3^n\lvert\delta_0\rvert——正向递推每步放大 3 倍,31003^{100} 是天文数字,绝不能正向算。

应反向:把关系改写为 yn−1=1βn−1βyny_{n-1}=\dfrac{1}{\beta n}-\dfrac{1}{\beta}y_n,此时每步误差缩小为 1/31/3,稳定。代价是要先知道 y100y_{100} 的近似值——用积分估计式(夹逼)把它定下来。方法见 1.2.4 原则 (1)。

C 组 · 面向补充篇的预备检查(每题 1 分)

C1 · 正交性

q1=(1,1,0)T/2\boldsymbol{q}_1=(1,1,0)^{\mathrm T}/\sqrt2 与 q2=(1,−1,1)T/3\boldsymbol{q}_2=(1,-1,1)^{\mathrm T}/\sqrt3 是否正交?{q1,q2}\{\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2\} 能否扩充成 R3\mathbb{R}^3 的标准正交基?

答案

q1Tq2=123[(1)(1)+(1)(−1)+(0)(1)]=0\boldsymbol{q}_1^{\mathrm T}\boldsymbol{q}_2=\dfrac{1}{2\sqrt3}\bigl[(1)(1)+(1)(-1)+(0)(1)\bigr]=0,故正交;又 ∥q1∥2=∥q2∥2=1\lVert\boldsymbol{q}_1\rVert_2=\lVert\boldsymbol{q}_2\rVert_2=1,故它们是标准正交组。

两个线性无关的向量总能扩充成基,再用 Gram–Schmidt 正交化——取 q3\boldsymbol{q}_3 为与二者都正交的单位向量即可。手算:q3=(1,−1,−2)T/6\boldsymbol{q}_3=(1,-1,-2)^{\mathrm T}/\sqrt6,验证 q1Tq3=(1−1+0)/12=0\boldsymbol{q}_1^{\mathrm T}\boldsymbol{q}_3=(1-1+0)/\sqrt{12}=0、q2Tq3=(1+1−2)/18=0\boldsymbol{q}_2^{\mathrm T}\boldsymbol{q}_3=(1+1-2)/\sqrt{18}=0。这正是 2.3 的操作。

C2 · 投影

把 b=(2,2,2)T\boldsymbol{b}=(2,2,2)^{\mathrm T} 正交投影到 a=(1,1,0)T\boldsymbol{a}=(1,1,0)^{\mathrm T} 张成的直线上,投影向量与残差向量各是多少?

答案

投影系数 aTbaTa=42=2\dfrac{\boldsymbol{a}^{\mathrm T}\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}^{\mathrm T}\boldsymbol{a}}=\dfrac{4}{2}=2,故投影 p=2a=(2,2,0)T\boldsymbol{p}=2\boldsymbol{a}=(2,2,0)^{\mathrm T},残差 r=b−p=(0,0,2)T\boldsymbol{r}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{p}=(0,0,2)^{\mathrm T}。

核对:aTr=0\boldsymbol{a}^{\mathrm T}\boldsymbol{r}=0 ✓(残差与列空间正交,这是投影的定义性质),∥r∥2=2\lVert\boldsymbol{r}\rVert_2=2。一般公式 p=a(aTa)−1aTb\boldsymbol{p}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}^{\mathrm T}\boldsymbol{a})^{-1}\boldsymbol{a}^{\mathrm T}\boldsymbol{b} 见 2.2。

C3 · 秩与线性相关

A=(123246111)A=\begin{pmatrix}1&amp;2&amp;3\\2&amp;4&amp;6\\1&amp;1&amp;1\end{pmatrix} 的秩是多少?x=(2,−1,0)T\boldsymbol{x}=(2,-1,0)^{\mathrm T} 是否属于 AA 的零空间?

答案

第 2 行 =2×=2\times第 1 行,故秩不超过 22;而第 1、3 行线性无关(不成比例),故 rank⁡A=2\operatorname{rank}A=2。

Ax=(2−2, 4−4, 2−1)T=(0,0,1)T≠0A\boldsymbol{x}=(2-2,\ 4-4,\ 2-1)^{\mathrm T}=(0,0,1)^{\mathrm T}\neq\boldsymbol{0},故 x\boldsymbol{x} 不属于零空间。零空间里的向量要满足 x1+2x2+3x3=0x_1+2x_2+3x_3=0 且 x1+x2+x3=0x_1+x_2+x_3=0,可解出 x∈span⁡{(1,−2,1)T}\boldsymbol{x}\in\operatorname{span}\{(1,-2,1)^{\mathrm T}\}。秩 + 零空间维数 =n=3=n=3,与秩定理一致(2.2)。

C4 · SVD 概念

任何矩阵 A∈Rm×nA\in\mathbb{R}^{m\times n} 都能做奇异值分解。写出分解式,并说明 ∥A∥2\lVert A\rVert_2 与 cond2(A)\mathrm{cond}_2(A) 如何用奇异值表示。

答案

A=UΣVTA=U\Sigma V^{\mathrm T},其中 U∈Rm×mU\in\mathbb{R}^{m\times m}、V∈Rn×nV\in\mathbb{R}^{n\times n} 为正交矩阵,Σ∈Rm×n\Sigma\in\mathbb{R}^{m\times n} 为非负对角阵(对角元 σ1≥⋯≥σr>0\sigma_1\ge\cdots\ge\sigma_r\gt0,r=rank⁡Ar=\operatorname{rank}A)。

∥A∥2=σ1,cond2(A)=σ1σr (可逆时).\lVert A\rVert_2=\sigma_1,\qquad \mathrm{cond}_2(A)=\frac{\sigma_1}{\sigma_r}\ (\text{可逆时}).

若这两问答不出,说明补充篇最大的新工具你还没建立起来,务必按顺序读完 2.6 之前的全部小节。

去向建议

得分路线说明
10–12 分快速通道先读知识地图与补充篇导览,然后直接进 2.1;第一章只在遇到具体工具时回查(例如 B3 答错就回 1.3)。
7–9 分标准路线按目录顺序读:先把第一章的 1.2、1.3 两节速读一遍,并做习题集的 A、B 组,再进补充篇。
4–6 分夯实路线从 1.1 起逐节通读,每节末的「小结与常见错误」全做一遍,第一章习题集的 A、B 组全刷一遍,再进补充篇。
0–3 分先补先修先过一遍下面的先修工具箱,对照《高等代数》《数学分析》复习线性相关、特征值与 Taylor 展开,然后回本教程。
答错题的去向对照

A1–A2 → 1.3.1、2.1.1;A3–A4 → 1.3.4、2.5.5; B1–B2 → 1.2.2、1.2.3;B3–B4 → 1.3.3、1.2.4; C1–C3 → 2.1、2.2;C4 → 2.6。

先修工具箱

下面六条是第一章 + 补充篇正文反复引用、却不再重复推导的预备事实。若不熟,先花 30 分钟扫一遍;每条都标了回查坐标。

六条先修事实

① Taylor 公式(带余项)。 若 ff 在 aa 的邻域有 n+1n+1 阶导数,

f(x)=∑k=0nf(k)(a)k!(x−a)k+f(n+1)(ξ)(n+1)!(x−a)n+1,ξ 介于 a,x 之间.f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},\qquad\xi\ \text{介于}\ a,x\ \text{之间}.

这是全部误差传播公式的来源(1.2.3),也是 2.5 中特征值一阶扰动(Rayleigh 商)的来源。

② 极限与 OO 记号。 T(n)=O(g(n))T(n)=O(g(n)) 表示存在常数 CC 使 T(n)≤Cg(n)T(n)\le Cg(n)(nn 足够大)。它只刻画增长的阶、忽略常数因子。用法与陷阱见 1.2.4。

③ 内积与正交(为补充篇预备)。 xTy=∑ixiyi\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}=\sum_ix_iy_i,∥x∥2=xTx\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{x}};x⊥y  ⟺  xTy=0\boldsymbol{x}\perp\boldsymbol{y}\iff\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}=0。多一个视角:xTy=∥x∥2∥y∥2cos⁡θ\boldsymbol{x}^{\mathrm T}\boldsymbol{y}=\lVert\boldsymbol{x}\rVert_2\lVert\boldsymbol{y}\rVert_2\cos\theta,所以「正交」就是夹角 90∘90^{\circ}。2.1 把内积公理化。

④ 线性相关、基与秩。 一组向量线性无关,指 ∑kivi=0\sum k_i\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{0} 只有零解;rank⁡A\operatorname{rank}A 是 AA 的极大线性无关列数,它与 Ax=0A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0} 的解空间维数互补:rank⁡A+dim⁡N(A)=n\operatorname{rank}A+\dim N(A)=n。这条秩定理是 2.2 的主角。

⑤ 特征值与对称矩阵。 λ\lambda 是 AA 的特征值   ⟺  det⁡(A−λI)=0\iff\det(A-\lambda I)=0,对应特征向量满足 Av=λvA\boldsymbol{v}=\lambda\boldsymbol{v}。实对称矩阵必可正交对角化:存在正交阵 VV 使 VTAV=diag⁡(λ1,…,λn)V^{\mathrm T}AV=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),且全部特征值为实数。这条结论在 1.3.4 证 ∥A∥2\lVert A\rVert_2 时已经用到,在 2.5 会用得更彻底。

⑥ 正定矩阵。 对称矩阵 AA 正定   ⟺  \iff 全部特征值 >0\gt0   ⟺  \iff 各阶顺序主子式 >0\gt0(Sylvester 判据)。若 AA 列满秩,则 ATAA^{\mathrm T}A 正定——这是 2.2 投影公式 A(ATA)−1ATA(A^{\mathrm T}A)^{-1}A^{\mathrm T} 成立的前提(ATAA^{\mathrm T}A 可逆)。

一条贯穿第一章 + 补充篇的提醒

上面六条都是大一/大二就学过的内容,本教程不会重讲。但请注意它们在本教程里的新角色:Taylor 展开从「近似公式」变成「误差界工具」;内积从「算长度」变成「定义正交、造投影、导出 SVD」;特征值从「解方程」变成「衡量敏感性」。工具没变,看工具的角度变了——这就是数值分析。